Сравнение CGR.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 (^GSPC).
CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGR.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| CGR.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.81% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.58% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.34% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.80 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 12.27% |
| Макс. просадка | -52.90% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.03% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между CGR.TO и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и ^GSPC
С начала года, CGR.TO показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и ^GSPC
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.